Loi des grands nombres et transformations de variables
Tu sais déjà que dans un jeu équitable, l'espérance est nulle E(X)=0. Mais que se passe-t-il quand on transforme une variable aléatoire ?
Quand tu multiplies une variable par a et ajoutes b, les formules sont simples à retenir. Pour Z = aX + b, l'espérance devient E(Z) = aE(X) + b et la variance V(Z) = a²V(X). L'écart-type suit la règle σ(Z) = |a|σ(X).
Pour additionner deux variables X + Y, c'est encore plus direct : EX+Y = E(X) + E(Y) et VX+Y = V(X) + V(Y). Ces propriétés marchent uniquement si les variables sont indépendantes.
💡 Astuce : La variance se comporte différemment de l'espérance - elle "amplifie" les transformations par le carré du coefficient !
Les variables identiquement distribuées suivent exactement la même loi de probabilité. C'est comme lancer plusieurs fois le même dé : chaque lancer suit la même distribution.